Нормальное распределение (распределение Гаусса) — это тип распределения, при котором большинство значений сосредоточено вокруг среднего. График — симметричная колоколообразная кривая.

В Прошлой статье я затронул тему парного трейдинга, но не объяснил по какой причине это работает. Разберемся в этом материале.

Начну с того, что данная теория работает не только на финансовых рынках, а встречается практически во всех сферах нашей жизни.
Давайте представим за наше среднее это температуру тела. 36.6 градусов при относительно полном здоровья организме. И такая температура у нас сохраняется бОльшую часть времени. Но в момент, когда мы болеем, а болеть мы можем...ну скажем 4 раза в год, наша температура уходит в районе 38-40 градусов, либо куда-то пониже в район 34-35. То есть 4 раза в год у нас происходит отклонение от нашей нормы, от нашего среднего. И мы понимаем, что в конечном итоге мы скорее всего вернемся к температуре 36.6 . Во всяком случае мы стремимся к ней.

Расписание транспорта. Предположим, что наш автобус ходит с интервалом 30 минут. В какой-то момент на дороге происходит пробка по причине ремонта асфальта и интервал увеличивается до 60 минут, но это временно. Асфальт в итоге сделают и расписание вернется к своему стандартному времени. Либо же наоборот, на дороге будет слишком свободно и автобус приедет через 15 минут, вместо положенных 30.

Сезонность. Осень зимние вещи будут покупать чаще и наплыв клиентов будет октябрь-ноябрь. Но есть покупатели, которые шубу купят в течении года, например по летним скидкам.
Или же наплыв покупателей до и после рабочего дня. Средняя проходимость булочной может быть 10 человек в час, но в послерабочее время будет 30 человек. Эту теорию кстати можете взять в работу если занимаетесь бизнесом.

Рождаемость, доходы, экономика, погода, все это имеет свои всплески и падение. Соответственно в каждой сфере можно рассчитать свое среднее и иметь план действий в случае форс-мажора.

Соответственно финансовые рынки не обошли стороной эту теорию и более того многими роботами используется данный подход. Вообще сейчас тенденция на работу с линейной регрессией. Если еще 10-20 лет назад фонды и крупные компании гнались за скоростью (скорость исполнения ордеров, скорость обработки заявок и пр.), то сейчас это сходит на нет т.к. уже достигнут максимум обработки, примером служит hft печально известной аламеды, чье исполнение запроса равнялось 2 мл секундам.

И если мы посмотрим на график через призму правильного распределения, используя индикатор полос Боллинджера, то как раз увидим, что цена крутится во круг своей средней и временами уходит на отклонения. А сами отклонения мы можем определить самостоятельно через настройки индикатора. Поэтому с таким подходом мы можем торговать все, что имеет график, а график мы можем построить для разных финансовых инструментов.

Это самое базовое понятие работы с этой теорией. Существует масса ответвлений в сфере трейдинга. Например дивергенция, работа с кластерами, нарушение стационарности. Но это уже другая история.