А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива - смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

А теперь сам блок информации №2:

А теперь примеры построения блоков лимитных позиций и уточнение по сезонности с вероятностями отработки каждого актива по основным мажорам. По остальным активам, просмотрев теоретическое видео (Как использовать блок сезонности) - сможете построить лимитные блоки покупок и продаж самостоятельно. Ниже для примера продемонстрирую на сегодняшний день три основных мажора: Евро (EURUSD), Золото (XAUUSD), индекс НАСДАК (NASDAQ).

EURUSD

По Евро сегодня вероятность 67% к закрытию дня закрыть день ниже цены открытия дня 1,1738

Зона покупок 1,1673-1,1566 с целью 1,1738. Покупки в приоритете пока фон доллара США слабый

Зона продаж 1,1777-1,1834. Но новые продажи ожидаем от уровня 1,18627 и выше с целью 1,1834. В продажах сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд восходящий

XAUUSD

По Золоту сегодня вероятность 67% к закрытию дня закрыть день ниже цены открытия дня 4302,69

Зона покупок 4287,79-4267,12 с целью 4302,69. Покупки в приоритете пока фон доллара США слабый

Зона продаж 4311,22-4330,65. Но новые продажи ожидаем от уровня 4340,34 и выше с целью 4330,65. В продажах сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд восходящий!

NASDAQ

По индексу сегодня вероятность 67% к закрытию дня закрыть день выше цены открытия дня 25168,00

Зона покупок 25096,20-24707,50 с целью 25168,00. Покупки в приоритете пока фон доллара США слабый

Зона продаж 25248,50-25542,00. Но новые продажи ожидаем от уровня 25690,39 и выше с целью 25542,00. В продажах сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд восходящий

А теперь новостная лента ожиданий аналитических агентств и разбор отдельных показателей на сегодняшний день, чего ожидать на основных торговых сессиях. Также укажем фон доллара США, сильный на текущий момент или же слабый. От фона доллара США будет зависеть направленное движение самой пары.

НОВОСТИ сегодня:

Фон доллара США слабый

10:30 МСК - ожидания частичного укрепления CHF

13:00 - ожидания частичного укрепления EUR

16:15 - ожидания частичного укрепления CAD

16:30 - ожидания ослабления CAD

16:30 - ожидания частичного ослабления доллара США USD

Важные события текущей недели:

Вторник - данные рынка труда США. Розничные продажи США. PMI США

Среда - ИПЦ Британии. ИПЦ Еврозоны. Запасы сырой нефти

Четверг - % ставка Британии. % ставка Евро. ИПЦ США. Данные рынка труда США

Пятница - % ставка Японии. % ставка Рубля. Данные рынка недвижимости США

Всем желаю профитов и отличного настроения на весь день!

С  мая ЦБ разрешил торги на российских площадках производными инструментами и цифровыми финансовыми активами, доходность которых связана с криптовалютой — при условии отсутствия фактической поставки монет.

Регулятор пытается вернуть часть средств россиян (по данным ЦБ, около 20 млн держателей или примерно 827 млрд руб. на криптокошельках) в официальный рынок.

Летом 2025 г. брокеры и площадки активно стали запускать новые продукты.

4 июня на Мосбирже стартовал первый российский криптоинструмент - фьючерс на акции ETF iShares Bitcoin Trust (BlackRock).

С 10 июня появился индекс ПФИ биткойна (MOEXBTC), а биржа планирует расширить линейку криптоиндексов до конца года, ввести квартальные и вечные фьючерсы и опционы ;ожидаются индексы по десяти монетам, индекс на спот-цены эфира и биткойна должен появиться 27 октября.

Сбер уже выпустил бессрочный ЦФА на корзину BTC/ETH и облигации, привязанные к биткойну; подобные инструменты предлагают и другие брокеры.

Доступ к таким инструментам - важный шаг. В ряде стран инвестиции в крипту доступны через профессиональных участников, и теперь российские инвесторы могут работать в правовом поле, без рисков блокировок и проблем с переводами на зарубежных биржах.

Это стимулирует банки, биржи и брокеров развивать новые продукты и технологии и привлекать капитал.

Плюс – упрощение налогообложения: профучастники выступают налоговыми агентами и снимают с инвесторов необходимость самостоятельной отчетности по НДФЛ.

Минус – пока доступ ограничен квалифицированными инвесторами;

Ключевой риск – высокая волатильность базовых криптоактивов, которой будут подвержены привязанные инструменты, а также то, что производные и ЦФА не дают прямого владения криптой.

Вывод: рынок имеет большие перспективы и игнорировать его означает упускать возможности, хотя пока он и закрыт для широкой розницы.

Хотелось бы начать с графика биткоина на бирже CME. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, что за выходные образовался большой гэп в диапазоне $88300-90300. Крайне велика вероятность, что данный гэп будет перекрываться.

Также был образован имбаланс в диапазоне $90600-92130. И я обращаю внимание, что этот имбаланс также может достигаться в случае перекрытия гэпа, который образовался за выходные.

Сегодняшний дневной разворотный уровень находится на $88548. В случае, если данный уровень будет удерживаться внизу, то будет крайне вероятно на повышающихся минимумах продолжить движение наверх в район недельного разворотного уровня $89576. А я напоминаю, что гэп на CME у нас заканчивался в районе $90300. А этот гэп крайне вероятно перекрыть. Поэтому следим за уровнем $89576. Если он пробивается, крайне вероятно продолжить движение в район $90300. Здесь как раз проходит ускоряющая трендовая по нисходящему тренду с 9 декабря.

Также напоминаю, что есть медвежий имбаланс, который был образован 12 декабря. Внутри этого имбаланса находится недельный уровень по волатильности $91630, в блоке - $91179-93000.

Соответственно, при удержании дневного разворотного уровня $88548 внизу цена может ехать в район: $89576-90300 и в район $91630 в блоке $91179-93000. Точкой риска, в свою очередь, выступает минимум, который нас был образован сегодня в районе $87521. Пока цена будет выше данной точки, будет актуальным развитие восходящего сценария.

Только если будет закрепление под $88548 и цена не будет удерживать дневной разворотный уровень, то будет крайне вероятно увидеть спуск в район $87950, а при пробое данного значения можем ехать на перебой сегодняшнего минимума. А в таком случае у нас будет сохраняться нисходящий приоритет. А я напоминаю, что основной целью внизу нас выступает блок $83407-85673, а внутри этого блока находится уровень $84602, который я бы учитывал в качестве основной цели на снижение на текущую неделю.

Опять же, хотел бы сделать очень важное замечание, что если цена будет выходить выше $91630-93000, то в таком случае будет крайне вероятно продолжение роста в район блока $96604-98658. Пока $91630-93000 не преодолены, то блок сверху $96604-98658 не доступен.

На текущий момент основные ближайшие цели сверху - это $89576-90300. Поскольку в районе данного диапазона заканчивается гэп на CME, который был образован за выходные. На сегодня все внимание к $88548. Если оставляем его внизу и всячески цена будет препятствовать провалу ниже данного уровня, то крайне будет вероятно продолжение движения наверх. И текущий отскок будет продолжен.

Также обращай внимание, что образована конвергенция. Цель конвергенции находится в районе блока $91179-93000, в районе имбаланса.

Переносите данные уровни себе на графики и отслеживайте динамику. Принимайте самостоятельные решения.

Разбор производится с выявлением двух противоположных условий для похода вверх и вниз. То есть в рамках дихотомии. Это профессиональный метод работы с высокорискованными активами.

Рассказываю о перспективах криптовалют и буллране в своем  тг канале.

Главный миф срочного рынка

Считается, что покупатели опционов в убытке лишь до одного «большого выстрела». Но исследования показывают обратное. Согласно MIT исследованию 2025 года, посвящённому торговле опционами розничными инвесторами:

• продавцы волатильности (ставка на снижение ожидаемых колебаний) имеют систематическое преимущество благодаря постоянному завышению подразумеваемой волатильности

• покупатели - системно в минусе

• стратегии продажи волатильности доказывают своё преимущество год за годом

В 2025 году подразумеваемая волатильность завышена в 87% случаев (по сравнению с реализованной волатильностью), и именно эту разницу стабильно собирают продавцы. Основной враг покупателей - тета-распад (потеря стоимости опциона из-за времени): рынок может быть «правильным», но слишком медленным.

Почему рынок наказывает инвесторов

Опционы - не долгосрочные активы. В отличие от спота, где рост рынка работает на инвестора, здесь есть дата окончания. Статистика 2025 года довольно жёсткая:

• розница теряет 5–9% на новостных событиях

• при высокой ожидаемой волатильности потери достигают 10–14%

• ограниченный капитал не переживает серию мелких убытков до редкого «чёрного лебедя»

При этом подразумеваемая волатильность завышена в подавляющем большинстве случаев (87% времени) — именно этот перекос и создаёт устойчивое преимущество продавцов.

Стратегии, которые действительно работают

В данном случае речь пойдет не о предсказаниях, а о торговых системах:

• Продажа премии с ограничением риска

Iron condor (нейтральная конструкция с защитными «крыльями») способен приносить 1–2% в месяц в консервативном режиме, если риск по сделке не превышает 2% счёта. На практике при оптимальных условиях (IV 20–35%, 30–45 дней до экспирации) результаты достигают 3–6% в месяц с вероятностью прибыли 65–85%.

• Игра на расхождении волатильностей

Сравнение IV и RV (ожидаемой и реализованной волатильности). Практический сигнал: IV систематически выше RV на 87% времени, что создаёт надёжное преимущество для продавцов.

• Жёсткое управление капиталом

Не более 1% риска на сделку, обязательное тестирование стратегий на данных 2020–2025 годов - особенно актуально для крипто, биткоина и других волатильных активов.

Риски, о которых нельзя забывать

2008 и 2020 годы показали: продавцов уничтожают редкие, но сильные движения. Однако диверсификация и правильное управление рисками дают высокую вероятность выживаемости. Рост ликвидности в крипто-опционах (Deribit контролирует 80–90% рынка, Bitcoin OI достигла $50 млрд в октябре 2025, Ethereum ADV выросла на 65% год-к-году) не только открывает новые возможности, но и расставляет новые ловушки.

Вывод

Да, стратегии для извлечения прибыли в опционах существуют. Но зарабатывают не те, кто «покупает надежду», а те, кто системно продаёт риск и жёстко его контролирует. Реалистичный ориентир - 10–15% годовых, но не быстрые иксы.

Друзья, переходите и подписывайтесь на наш телеграм-канал Global Brief и получайте бесплатно только топ новости, аналитику и многое другое из мира финансовых рынков и инвестиций.