Сегодня рассмотрим стратегию усреднения стоимости, или dollar-cost averaging (DCA). Это стратегия, при которой активы покупаются с определенной периодичностью независимо от их цен. То есть инвестор игнорирует ситуацию на рынке и не ищет лучшего момента для покупки. Такой подход подойдет тем, у кого нет возможности/времени/желания (нужное подчеркнуть) следить за новостями, читать отчеты, смотреть графики, искать точку входа и т.п.
Данная стратегия имеет место в нескольких случаях: при вложении крупной суммы частями или регулярными вложениями с определенной периодичностью (например раз в месяц). Рассмотрим наиболее частый случай, когда покупки делаются регулярно с периодичностью раз в месяц.
Для примера возьмём акцию Сбербанка. Временной интервал - с начала 2019 года. Посчитаем какая была бы средняя цена у акций Сбербанка в случае регулярных покупок с января 2019 г. по октябрь 2024 г. в первых числах каждого месяца по одному лоту (10 акций). Цену брал рандомную.
Итак, получаются по годам следующие средние цифры покупок: 2019 - 228,84 ₽ 2020 - 222,74 ₽ 2021 - 306,11 ₽ 2022 - 150,43 ₽ 2023 - 231,58 ₽ 2024 (за 10 месяцев) - 284,48 ₽ Средняя цена покупки с 2019 г. 237,36 ₽. Куплено 70 лотов или 700 акций на сумму 166152 ₽. По состоянию на 15.11.2024 акция Сбербанка стоила 253,43 ₽ (цена закрытия), стоимость активов составила бы 177401 ₽ (рост на 6,8%).
За все время получено дивидендов: 2019 - 960 ₽ 2020 - 4141 ₽ 2021 - 6358 ₽ 2022 - 0 ₽ 2023 - 13250 ₽ 2024 - 21978 ₽ Итого: 40594 ₽, с учётом налога 35316 ₽ (или 21,3% на вложенную сумму).
Вывод В прошлый раз рассматривал данную стратегию на примере акций Лукойла, который за с 2019 вырос сильнее Сбербанка и дивидендов заплатил больше (32,8 % на вложенную сумму). В случае со Сбером получается что стратегия усреднения стоимости активов возможна, но лучше было покупать на просадке в 2022 (особенно когда компания не платила дивиденды). Данный эксперимент подтверждает что необходимо искать точки входа, покупать по низким ценам в большем объеме, а где-то даже фиксировать прибыль. Но для этого требуется больше времени.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про финансы и инвестиции.
🛢 $GAZP —В условиях затянувшихся переговоров по прокладке газопровода через Монголию «Сила Сибири-2» Россия и Китай могут вернуться к обсуждению маршрута через Казахстан. Затраты на новый газопровод в трассировке через Казахстан мощностью 35 млрд кубометров для Китая оцениваются в ₽1,18 трлн
☪️ $FESH — Отчет РСБУ за 9м 2024 года:
Выручка -23% г/г
Убыток 2,1 млрд (в 2023 году прибыль 9 млрд)
🏠 $SMLT — Представитель Михаила Кенина назвал информацию о продаже доли в компании "Самолет" "необоснованными слухами"
🛢 $TRNFP — Минфин предложил несколько новых налоговых изменений для нефтегазовой отрасли. В том числе рост ставки налога на прибыль для «Транснефти», новый расчет котировки Urals для налогов и обнуление НДПИ для «трудного» газа на Ямале
🏦 $ZAYM 🏦 $CARM — По итогам 9м 2024г чистая прибыль микрофинансовых компаний (МФК) упала на 34% г/г. Снижение происходит на фоне дальнейшего ужесточения регулирования микрофинансовой отрасли со стороны ЦБ
Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием США по территории РФ
Трамп, как и обещал, организует переговоры Москвы и Киева — представитель команды Трампа
Также говорится о том, что Трамп может подвергнуть пересмотру решение Байдена об ударах американским оружием вглубь территории России
Ожидается в течение дня:
💊 $MDMG — СД по дивидендам, ранее дивиденды платили в сентябре в размере 22р, 2.6%. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 40.33р, 4.6%
🚚 $GTRK — Мосбиржа исключает акции Globaltruck из Cектора компаний повышенного инвестиционного риска (новость вышла в пт)
——————————
⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️
Инвестор который хочет зарабатывать на этом рынке должен понимать, какие события его ждут впереди. Основные события коснутся финансовых результатов по МСФО за 3 квартал, также многие компании в повестке рассмотрят вопрос утверждения дивидендов. Поэтому если вы как и я придерживаетесь дивидендной стратегии инвестирования, то важно ничего не пропустить.
⭐Ближайшие события.
Понедельник (18.11) Заседание совета директоров по дивидендам от Мать и дитя.
Вторник (19.11) Председатель ЦБ РФ Набиуллина представит в Госдуме основные направления ДКП на 2025 г. и плановый период Европлан опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г. МТС опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024 г. ЭсЭфАй ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
Среда (20.11) Авангард ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024г. Займер проведет заседание СД. В повестке вопрос дивидендов за 3 квартал 2024г. Ренессанс Страхование опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024г.
Четверг (21.11) ВК. Результаты 3 кв. и 9м 2024 г. ИНАРКТИКА ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 3 квартал 2024г.
Пятница (22.11) ТКС Холдинг (TCS) Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2024г.
⭐Что еще интересного?
🔸Российские НПЗ сокращают переработку нефти из-за убытков - Reuters 🔸Сбер повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п. п., минимальная ставка составит 28,1% 🔸Мосбиржа думает над запуском торгов CDS 🔸ЕС намерен весной 2025 г. предоставить €1,9 млрд от замороженных активов РФ для Украины 🔸Главы МИД ЕС одобрят второй пакет санкций против Ирана из-за помощи РФ 🔸Правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана 🔸Расчеты с кредиторами КИВИ Банка продлены по 14 февраля 2025 г. 🔸Путин заявил Шольцу, что возможные договоренности по Украине должны исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта 🔸Россия и Китай рассматривают новый газовый маршрут через Казахстан на 35 млрд.куб - Новак 🔸Россия рассчитывает на новые проекты с Китаем в области СПГ и нефтегазохимии 🔸Реальный эффективный курс рубля в октябре снизился на 4,1% 🔸Максимальная средняя процентная ставка по рублевым вкладам в ТОП-10 банков РФ в 1-й декаде ноября составила 20,91% 🔸Поставки газа в Австрию продолжаются в прежнем объеме 🔸РБК: власти хотят направить сбор за распространение интернет-рекламы на поддержку разработчиков софта и развитие сайтов, список которых определит правительство
⭐Рынок в целом.
Увидели хороший отскок, но по-прежнему под наклонной и по-прежнему все очень шатко. Декабрь близко, ставку еще повысят. Политика помогла, но об экономике вспоминают чаще.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!
Думаю, про сегодняшние новости уже все знают, но если кто-то до сих пор нет, то напомню:
🤡 Президент США Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории — New York Times. Если верить американскому агентству, то разрешение украинцам использовать ракеты большой дальности, известные как армейские тактические ракетные системы, или ATACMS, было принято в ответ на неожиданное решение России задействовать северокорейские войска в боевых действиях. Соответственно, американцы разрешат наносить такие удары по северокорейским войскам на территории РФ.
🤡 Белый дом пока официально отказывается от комментариев по поводу разрешения бить ракетами ATACMS вглубь территории России, однако вслед за новостями из New York Times в центре внимания оказалось французское агентство "Le Figaro", поспешившее написать о том, что Франция и Великобритания, вслед за США, также разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами "Storm Shadow/SCALP" по территории РФ.
🇷🇺 На самом деле Россия оказалась теперь в очень сложной ситуации. С одной стороны, после сентябрьских заявлений Путина о том, что удары дальнобойным оружием по РФ будут означать участие стран НАТО в конфликте с Россией, а значит отвечать нужно, ведь если ответа не последует - это будет очередное расширение красных линий. С другой стороны, если Россия ответит - опять же с Трампом будет тяжелее договариваться.
Тем более, что Дональд Трамп - младший, в ответ на сообщения о снятии запрета на удары ракетами ATACMS вглубь РФ, посетовал, что оружейное лобби пытается втянуть мир в Третью мировую войну, намекнув, что Дональд Трамп - старший может и, скорее всего, отменит данное разрешение после своей инаугурации. Какое хитрое и и оригинальное многоходовое расширение красных линий, вы не находите?
👉 Прошу извинить меня за лирическое политическое отступление, виноват. Но в последнее время геополитика играет важное значение для фондового рынка, поэтому не следить за ней тоже нельзя. И если это новый виток нового геополитического конфликта, то для меня, как инвестора, это сигнал к тому, что наш рынок (а возможно и не только наш) в ближайшее время может изрядно потрясти, а значит спешить с покупками прямо здесь и сейчас, наверное, не нужно. А потому более логичным решением будет понаблюдать за развитием событий, а то такими темпами и до Третьей Мировой недалеко...
При этом я продолжаю наивно надеяться, что разум и здравый смысл всё-таки восторжествуют, а накалившийся до предела градус напряжённости рано или поздно будет снижен дипломатически, за столом переговоров. Поэтому в случае очередной глубокой коррекции я буду готов наращивать свои позиции как в акциях, так и в облигациях и верить в мир во всём мире. Главное, чтобы наши "партнёры" из Европы и США тоже искренне этого хотели, ну или хотя бы серьёзно оценивали те риски, от которых их отделяет уже буквально один шаг...
P.S. Весь внебиржевой рынок покраснел ещё вчера вечером, крайне негативно реагируя на последние новости. Посмотрим, как пройдут сегодняшние торги, в первый рабочий день этой недели.
❤️ Ставьте лайк под этим постом, и давайте вместе надеяться, что здравый смысл в мире всё-таки восторжествует и никто всерьёз не собирается будить "спящего медведя"!
Мы придумали портфель внучков, как аналог портфеля бабули, но с офертами. Это такая же подборка облигаций с рейтингом А- и выше, но внучки имеют большее разнообразие за счет того, что ставят даты оферт в напоминалки в 📱
Наша философия инвестирования не предполагает частый ребаланс. Для вас мы составляем доходный, комфортный, пассивный портфель. Ведь время - это тоже ресурс⚡С ребалансом есть 👵🤘Бабуля на максималках Принципы - те же: - фикс.доходность - рейтинг А- и выше - высокая ликвидность - не более 10% на компанию, не более 40% на отрасль, но с офертами. Что не так с офертами? ✅Выбрали: · Самолет🆕 (занял место самой доходной рискованной облигации)
· Окей (входят в Черный список (https://t.me/mkot_finance/1363), но в портфель с офертами решили включать; не хотите иметь дело с 🤥? - серым варианты для замены)
· М.Видео· Брусника
· ВИС
· Эталон
· ЛСР🆕
· АФК Система
· ТрансФин-М
· Интерлизинг
🆕- изменения относительно прошлого выпуска
❗Средневзвешенная доходность 🤪сумасшедшие 37,3%, срок ~1,2 года⌛Меньше срок – меньше реакция на нервозность ставки:- поднимут КС – не отреагирует- снизят - не удастся поучаствовать в переоценке😞
Независимо от движения рынка на этой неделе стоит обратить внимание на основные события, затрагивающие инвестиционную плоскость.
18 ноября - Заседание совета директоров по дивидендам от Мать и дитя;
19 ноября - Отчетность за 3 квартал от МТС;
19 ноября - Финансовые итоги по МСФО за 9 месяцев от Астра;
19 ноября - Финансовые итоги по МСФО за 9 месяцев от Европлан;
19 ноября - Основные направления денежно-кредитной политики на 2025 год от Центробанка;
20 ноября - Финансовые итоги по МСФО за 9 месяцев от Ренессанс Страхование;
20 ноября - Заседание совета директоров по дивидендам от Займер;
21 ноября - Финансовые итоги по МСФО за 9 месяцев от ВК.
Мы всегда должны помнить, что паника и необдуманные решения - это всегда худшая из возможных стратегий любого инвестора. Всем желаю успешной инвестиционной недели💼
Д — девальвация. А также это доллар. Чтобы рубли не обесценились, хорошей практикой считается покупка на них настоящих денег. Но есть и валютные облигации, которые ещё и доход в виде купонов будут приносить. Смотрим, что накопали эксперты из РБК.
Параметры: замещающие облигации со сроком от одного до трёх лет, доступные для неквалифицированных инвесторов. Рейтинг не ниже A-.
Если богатеете на купонах, не пропустите новые дивидендные обзоры.
РЖД ЗО26-2-Р, AAA
ISIN: RU000A1084Q0
Дата погашения: 10.09.2026
Валюта: RUB
Доходность: 21,66%
Купон: 7,675%
Госкомпания и монополист, владеющий и управляющий железными дорогами общего пользования. Номинал 100 000 рублей, при этом замещайка. Любопытно. Кто-то знает, как так вышло?
ГТЛК ЗО27-Д, AA-
ISIN: RU000A107B43
Дата погашения: 10.03.2027
Валюта: USD
Доходность: 14,11%
Купон: 4,65%
Государственная транспортная лизинговая компания, полностью принадлежит Министерству транспорта РФ.
ТМК ЗО-2027, A+
ISIN: RU000A107JN3
Дата погашения: 12.02.2027
Валюта: USD
Доходность: 13,89%
Купон: 4,3%
Крупнейший в России производитель бесшовных труб, применяемых в бурении скважин при добыче нефти и газа.
МКБ ЗО-2026-01, A+
ISIN: RU000A107R03
Дата погашения: 21.01.2026
Валюта: EUR
Доходность: 13,84%
Купон: 3,1%
Системно значимый универсальный банк с фокусом на кредитовании крупного бизнеса. Евровый выпуск.
Газпром Капитал ЗО27-2-Д, AAA
ISIN: RU000A105JH9
Дата погашения: 29.06.2027
Валюта: USD
Доходность: 10,73%
Купон: 3%
Дочка Газпрома, используется для привлечения финансирования для Газпрома путём размещения облигаций.
МКБ ЗО-2026-02, A+
ISIN: RU000A107VV1
Дата погашения: 21.09.2026
Валюта: USD
Доходность: 13,03%
Купон: 3,88%
Газпром Капитал ЗО26-1-Е, AAA
ISIN: RU000A105WH2
Дата погашения: 21.03.2026
Валюта: EUR
Доходность: 10,18%
Купон: 2,5%
Выпуск похож на следующий, только в евро.
Газпром Капитал ЗО26-1-Д, AAA
ISIN: RU000A105RG4
Дата погашения: 11.02.2026
Валюта: USD
Доходность: 10,89%
Купон: 5,15%
Похож на предыдущий, но долларовый.
АЛРОСА ЗО27-Д, AAA
ISIN: RU000A108TV3
Дата погашения: 25.06.2027
Дата оферты-call: 25.03.2027
Валюта: USD
Доходность: 10,07%
Купон: 3,1%
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов.
ЛУКОЙЛ ЗО-26, AAA
ISIN: RU000A1059N9
Дата погашения: 02.11.2026
Дата оферты-call: 02.05.2025
Валюта: USD
Доходность: 8,66%
Купон: 4,75%
Дивидендный аристократ и одна из крупнейших нефтяных компаний РФ.
Все выпуски, естественно, в рублях по курсу ЦБ. Удивило попадание РЖД — его заместили сразу на рубли (не изучал, если честно, что это за чудовище Франкенштейна и что там за привязка к валюте). Купоны у всех очень низкие. Есть экземпляры с офертами, за которыми нужен дополнительный присмотр. Что касается лично меня, то из этих у меня в портфеле есть только Газпром Капитал 26-1-E, также у меня есть 31-1-Д. Остальные валютные облигации у меня — юаневые и стодолларовые.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал ↗ про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.
Когда закончил писать механизм своего торгового робота обнаружил, что самое главное всё таки не сам механизм, а стратегия, по которой этот механизм будет работать.
Первый тесты на истории показали что с доходностью и тем более с тем как доходность портфеля компенсирует принимаемый риск (коэффициент Шарпа) проблемы, но неудачный опыт тоже опыт, поэтому решил описать его в статье.
Первый и самый важный вопрос - при помощи чего проводить тесты торговой стратегии на исторических данных? В какой программе или при помощи какой библиотеки создавать стратегию и потом прогонять её на истории?
Раз мой торговый робот создан в среде исполнения JavaScript Node.js, то и тесты в идеале должны проводится на чём-то схожем. Но забегая немного вперёд скажу что получилось по другому.
Windows? macOS? Linux?
Раз сам механизм робота кросс-платформенный, то хотелось чтобы и тесты можно было проводить при помощи кросс-платформенной утилиты. Однако когда рассматривал самые популярные программы, то обнаружилось что все программы из списка только для Windows. Кроме TradingView, который является веб-сервисом и Excel - который есть и для macOS.
Но похоже что веб-вервис и тем более Microsoft Excel - не лучший выбор. Тем не менее вот варианты, которые я рассматривал:
TradeStation: комплексная торговая и аналитическая платформа; идеально подходит для построения графиков, автоматизации стратегий и бэктестинга для акций, опционов, фьючерсов и криптовалют.
NinjaTrader: торговое программное обеспечение для фьючерсов и форекс; отлично подходит для расширенного построения графиков, бэктестинга и автоматизированной торговли.
MetaStock: фокусируется на техническом анализе и бэктестинге с обширными инструментами для построения графиков и индикаторов, популярен среди трейдеров акциями.
Wealth-Lab: платформа, известная расширенным бэктестингом и разработкой торговых стратегий с мощной поддержкой портфелей из нескольких активов.
TradingView: удобная в использовании платформа для построения графиков с социальными функциями; отлично подходит для технического анализа, обмена идеями и базового бэктестинга стратегий.
RealTest: легкое программное обеспечение для бэктестинга и разработки стратегий, известное своей скоростью и простотой, ориентированное на системных трейдеров.
Neuroshell Trader: специализируется на прогнозном моделировании и анализе на основе нейронных сетей; идеально подходит для трейдеров, интересующихся машинным обучением.
TSLab: платформа позволяет разрабатывать, тестировать и оптимизировать торговые системы без необходимости глубокого знания программирования.
The Zorro Project: бесплатная, легкая и скриптовая платформа, предназначенная для автоматизированной торговли, бэктестинга и исследований, популярная среди алгоритмических трейдеров.
и даже Microsoft Excel: универсальный инструмент для работы с электронными таблицами, часто используемый для анализа портфеля, пользовательского бэктестинга и организации данных в торговле.
Ни один из этих вариантов мне не приглянулся из-за отсутствия кросс-платформенности или этот вариант был Экселем.
Node.js библиотеки - не смог ❌
После этого стал смотреть библиотеки для Node.js. Выбор оказался небольшой и более-менее живыми мне показались:
CCXT - CryptoCurrency eXchange Trading Library: https://github.com/ccxt/ccxt Библиотека Node.js для торговли криптовалютой, которая предоставляет унифицированный API для подключения и торговли на нескольких криптовалютных биржах, поддерживая как торговлю в реальном времени, так и доступ к историческим данным.
Ответ ChatGPT по Grademark
Для Grademark набросал через ChatGPT конкретный пример использования.
При этом криптовалюты мне не подходили, Grademark почему-то не смог установить, а Fugle Backtest не приглянулся.
Python библиотеки - заработало! ✅
В Python есть несколько популярных библиотек для бэктестинга торговых стратегий, рассчитанных на разные уровни сложности и типы активов. Вот найденные варианты:
Backtrader https://github.com/mementum/backtrader Одна из самых популярных и многофункциональных библиотек для бэктестинга. Поддерживает несколько активов, таймфреймов, индикаторов и оптимизацию стратегий.
PyAlgoTrade https://github.com/gbeced/pyalgotrade Простая библиотека бэктестинга со встроенной поддержкой технических индикаторов и создания базовой стратегии. ❌ Этот репозиторий был заархивирован владельцем 13 ноября 2023 г.
Zipline https://github.com/quantopian/zipline Разработанная Quantopian (теперь поддерживаемая сообществом), Zipline — это надежная библиотека бэктестинга, ориентированная на событийно-управляемое бэктестирование, используемая профессионалами. ❌ 4 года не обновлялась.
QuantConnect/Lean https://github.com/QuantConnect/Lean Движок с открытым исходным кодом, лежащий в основе QuantConnect; поддерживает бэктестинг и торговлю в реальном времени для нескольких классов активов.
VectorBT https://github.com/polakowo/vectorbt Разработан для быстрого векторизованного бэктестинга и анализа стратегий непосредственно на Pandas DataFrames.
Fastquant https://github.com/enzoampil/fastquant Удобная библиотека бэктестинга, разработанная для быстрого тестирования с минимальной настройкой, вдохновленная Prophet от Facebook. ❌ 3 года не обновлялась.
MibianLib https://github.com/yassinemaaroufi/MibianLib Фокусируется на ценообразовании и волатильности опционов, а не на полном бэктестинге, но полезен для стратегий, связанных с опционами. ❌ 11 лет не обновлялась.
Сначала выбрал использовать Backtesting.py, потому что она упоминалась на многих сайтах, но уже на первоначальном этапе использования стали вылазит проблемы. Ошибка возникла из-за несоответствия в том, как новые версии pandas обрабатывают метод get_loc(). Аргумент method='nearest' больше не поддерживается в последних версиях pandas. Эта проблема связана с тем, как библиотека Backtesting.py взаимодействует с новыми версиями pandas, в частности, при повторной выборке данных для построения графиков. А новой версии Backtesting.py, которая решает эту проблему и поддерживает последние изменения API pandas просто нет.
Следующий в списке был Backtrader - с ним и продолжил работать.
Backtrader от Дэниел Родригес (Daniel Rodriguez)
Идея моей торговой стратегии 💡
Хотя считается что торговая стратегия необязательно должна быть "человекочитаемой" - это вполне может быть результат обучения алгоритма, основанного на интеллектуальных технологиях (нейросети, машинное обучение и т.п.), но я решил начать с простого.
Мои условия:
Торговать только в лонг (длинная позиция) - покупать акции с целью их последующей продажи по более высокой цене.
Использовать два разных таймфрейма для тестов - это временные интервалы на которых отображается движение цен на графике финансового инструмента. Планирую использовать 5 минут и час. Это из-за того что моё АПИ медленное.
Моя торговая стратегия основана на пересечении скользящих средних двух разных таймфреймов со скользящим стоп-лоссом для продажи.
Условие покупки представляет собой комбинацию двух пересечений скользящих средних:
Краткосрочное подтверждение: цена закрытия на пятиминутном интервале выше пятиминутной скользящей средней.
Долгосрочное подтверждение: цена закрытия на часовом интервале выше часовой скользящей средней.
ПАО "Сбербанк России" (SBER:MOEX): 5 минут и час
Требуя выполнения обоих этих условий, гарантирую что акция будет иметь бычий импульс как на коротких, так и на длинных таймфреймах перед входом в позицию. Такое выравнивание двух таймфреймов помогает избегать покупок во время временного шума или незначительных колебаний на более коротком таймфрейме, отфильтровывая менее стабильные движения.
Условие продажи: трейлинг стоп, который предназначен для защиты прибыли и ограничения риска падения. Как работает лучше всего показано на картинке:
Бэктестинг моей торговой стратегии с помощью библиотеки backtrader на Python
Моя, описанная выше стратегия для двух таймфреймов на нескольких бумагах, выглядит в библиотеке backtrader на Python следующим образом:
Некоторые стратегии эффективны только в определенных рыночных условиях. Например, стратегии следования за трендом, как правило, хорошо работают на трендовых рынках, но не работают на боковых рынках.
Курвефитинг, подгонка под историю. Не хочу вводить много параметров, чтобы этого избежать. Переобучение прошлыми данными: если стратегия хорошо работает на исторических данных, но плохо на будущих данных в режиме скользящего окна, она может быть слишком адаптирована к историческим моделям, которые не будут повторяться.
Транзакционные затраты: хорошо, если тестирование учитывает реалистичное проскальзывание, комиссии и спреды.
Будущие шаги - где искать прибыльные торговые стратегии📝
Я хочу использовать подход скользящего окна - когда данные разбиваются на более мелкие последовательные периоды например по месяцам, за которым следует период тестирования вне этой выборки. Например, оптимизация идёт на месячных данных, а тестировать уже на следующем месяце. То есть происходит сдвиг вперед: после каждого периода тестирования окно «скользит» вперед на указанный интервал, и процесс повторяется. Таким образом, каждый сегмент данных используется как для обучения, так и для тестирования с течением времени, но никогда одновременно. Это помогает проверить, что стратегия работает стабильно в меняющихся рыночных условиях.
Также планирую использовать Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES для поиска новых идей. Их советы трейдерам доступны в открытом доступе.
А ещё планирую использовать ChatGPT, отправляя запросы вроде:
Действуй как опытный издатель. Отобрази 10 ведущих авторов в области алгоритмической торговли на рынке Америки. Для каждого автора перечисли три самые популярные книги, включая сведения о книге (дату публикации, издателя и ISBN), и предоставь русские переводы для каждого названия книги.
Ответ ChatGPT
и дальше после ответа:
Действуй как опытный пользователь библиотеки backtrader на Python. Хочу использовать торговую стратегию из книги Yves Hilpisch "Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance" для тестов.
Добавляй все комментарии на русском языке, продолжай со мной общение на английском.
И дальше подобные промты.
Итоги
Несмотря на то, что первоначальный выбор стратегии на двух разных таймфреймах и сразу для 15 активов был не самый удачный - впереди ещё очень большое поле исследований и тестов.
