Бац, и инвесторы в полном дерьме!
Ну что Господа, комплекс неполноценности Вам привили конкретно!.
Потому именно как трейдеры (опираясь на Ваши комментарии) Вы уже расписались в полной своей некомпетентности.
Остается унизить Вас как инвесторов!
Это совсем просто!
Оценивая Ваши посты , состояние и составляющие Ваших портфелей не сложно сделать однозначный вывод
60% из Вас вообще не понимают что такое инвестиции и их портфели мягко говоря это наборы лудоманов.
30% в основном используют Программу ProfitMaker. Основным разработчиком этого пакета с самого первого этапа работ являлся Жижилев
Но эти "инвесторы" забывают главное!
ProfitMaker действительно является самодостаточной «алгоритмической машиной (автоматом) для формирования потенциально возможной прибыли» и никаких других задач этот пакет не решает.
Применительно к финансовому рынку целью управления портфелем является выбор такой динамической последовательности инвестиционных решений (в виде пропорционального состава входящих в портфель финансовых инструментов), при реализации которой в течение всего планируемого периода будет обеспечено максимально возможное приращение стоимости портфеля.
При торговле акциями и облигациями, безусловно, возможно проведение краткосрочных спекулятивных операций. Однако основная цель торговли указанными инструментами – это наращение стоимости портфеля в долгосрочном аспекте
Главный фактор, который определяет потенциально достижимое значение эффективности управления портфелем ценных бумаг – это собственно рынок. Если курсы всех обращающихся на рынке ценных бумаг будут падать (их эффективности как расчётные величины также будут падать), при этом запрещается проведение операции «продажа без покрытия», то кроме убытков инвестора на подобном рынке ничего не ждёт.
В указанной ситуации инвестору надо просто уходить с данного рынка на тот рынок, где наблюдается рост котировок обращающихся на нём финансовых инструментов.
Вывод
Модель этого метода способна наращивать портфель но жить за счет инвестиций — невозможно.
Тем не менее, именно эти 30% корчат из себя «гуру» рынка и их посты, действительно много букв и можно подумать ,.........., хотя глядя на стратегию, думать даже не стоит!
Почему?
А на хрена в стратегии аналитика?
Это чисто метаматематическая модель она опирается на четкие формулы потому, придерживаясь этих правил привлечь инвестиции не реально!
Все что им остается «изобретать» отсебятину и в 95% случаев эта их хрень не работает!
Им приходиться изворачиваться и тд.
Остальные 10% это те придурки , которые корчат из себя инвесторов но при этом пытаться еще и жить с рынка.
Зачем в этом случае изобретать велосипед?
Все очень просто
Рассмотрим к примеру сложный портфель (расчеты произведём для форекса) который будет состоять из базовой части
Скажем Ваш депозит — 10 000 $
Для примера используем
используемый процент от объема депозита
Bank of America Corp. 3%
Goldman Sachs Group 2%
Morgan Stanley 3%
Таким образом лимитный объём сделки составит 800$
Котируемая часть портфеля составит
SP500 5%
USDIDX 6%
EUR 5%
лимитный объем сделки составит 1600$
остается рассчитать затраты на каждый инструмент в отдельности
Купить 17.30 #S-BAC Продать 228.23 EURUSD
Купить 1.09 #S-GS Продать 0.15 SP500
Купить 9.21 #S-MS Продать 2.55 USDIDX
Таким образом у Вас остается свободных средств — 7600$
Эту синтетику выведем в графическом виде и совершим сделку в любой момент торгового тренда
Тем самым Вы можете сидеть месяцами в этой сделки и ваш профит/лось будет колебаться в интервале -+0,1% от депозита
Что остается Вам как трейдерам — отследить каждый из графиков по отдельности, дождаться любой среднесрочный тренд и нарастить позицию по любому из перечисленных активов
По мере трендового движения — крыть профит, наращивать, сокращать позиции по тому или иному инструменту из этой синтетики.
Основное условие — не разрушать саму синтетику.
И она будет работать у вас годами, тем самым, спокойно, без нервотрепки = вы можете жить за счет рынка.
Даже полный идиот по такой стратегии получает от 80 до 120% годовых
почему?
Потому что Альфа портфеля четкая, а бета смазана в матожидание 0. Одновременно!
А сейчас я вам покажу как всего одним постом алготрейдер смешает с дерьмом любого портфельного управляющего, хежд фонды и тд.
Это временной ряд в котором формируются паттерны Brent. (аналогично рассчитывается любой биржевой тикер и такие параметры временного ряда не нарушаться ни при каких условиях и ни когда!)
Минимальное построение такого паттерна 4 единицы времени,
Максимальное 10 единиц времени
Именно эта схема является рабочей для торговли фьючерсами поскольку продолжительность контракта всего 1 месяц
Поскольку уже есть время построения текущего паттерна, есть и минимальный и максимальный интервал времени такого формирования, все что мне остается просчитать, это остаточное время что бы могли сформировался и этот паттерн и в отведенный интервал времени уложилось бы начало построения следующего паттерна. Погрешность в этом случае не более 2-х дней (добавить работу цикличности, погрешность будет 0)
Вывод : обладая подобными системами любой хедж фонд легко бы конкурировал с Renaissance Technologies LLC, точно так же забил на всех инвесторов и работал исключительно на себя. Причина? Ликвидности не хватит что бы обеспечить доходность для инвесторов
